Debes agregar la referencia, para esto debes hacer clic con el botón derecho en el proyecto y luego clic en la opción Agregar referencia del menú contextual.

Luego debes hacer es establecer la cadena de conexión en el archivo App.Config. Por ejemplo, para conectarme a MySQL sería así:

<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
<configuration>
  <system.data>
    <dbproviderfactories>
      <remove invariant="MySql.Data.MySqlClient"></remove>
    <add name="MySQL Data Provider" invariant="MySql.Data.MySqlClient" description=".Net Framework Data Provider for MySQL" type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlClientFactory, MySql.Data, Version=6.9.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d"></add></dbproviderfactories>
  </system.data>

  <appsettings>
    <add key="UsuarioDesde" value="Yo"></add>
  </appsettings>

  <connectionstrings>
    <!-- MYSQL SERVER -->
    <add name="MYSQL_MiConexion" connectionstring="datasource=MiServidor;port=3306;username=MiUsuarioBD;password=MiClaveBD;database=MiBaseDatos;" providername="MySql.Data.MySqlClient"></add>
  </connectionstrings>
</configuration>

Se debe agregar las referencias a utilizar:

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;

Ahora, puedes obtener la Cadena de conexión desde App.Config utilizando la propiedad ConnectionStrings:

private MySqlConnection connection;
connection = new MySqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MYSQL_MiConexion"].ConnectionString);